2-period RSI Strategie

Auch dieses Prinzip macht sich natürliche, gesunde Rücksetzer zu nutze. Wir haben uns die Strategie genauer angeschaut.

Die 2-period RSI Strategie stammt von Larry Connors und basiert auf dem Relative Strength Indicator. Zugrunde liegt die Hypothese, dass Kurse nach signifikanten Hochs und Tiefs wieder zu einem Mittelwert tendieren. Mit 2-period RSI werden Überkauft-Situationen für Shortpositionen und Überverkauft-Situationen für Longpositionen genutzt.

Funktionsweise der 2-period RSI Strategie

Im Aufwärtstrend konzentrieren sich Trader mit dieser Strategie auf Überverkauft-Situationen, um sie für Kaufgelegenheiten zu nutzen. Im Abwärtstrend werden Überkauft-Situationen für das Eingehen von Shortpositionen genutzt. Zur Bestimmung des Trends dient der gleitende Durchschnitt von 200 Perioden. Sollte der Marktpreis über dem 200-Perioden-GD liegen, wird ein Aufwärtstrend identifiziert, umgekehrt ist es ein Abwärtstrend.

Die Überkauft- und Überverkauft-Situationen zeigt der 2-period RSI an. Dieser generiert die Signale, der 200-Perioden-GD filtert sie. Für das Daytrading lässt sich die 2-period RSI Strategie mit 30- oder 60-Minuten-Stäben anwenden. Eine Position wird eingenommen, wenn der 2-period RSI Extremwerte erreicht und der 200-Perioden-GD das Signal entsprechend filtert:

  • Ein Kaufsignal entsteht bei einem 2-period RSI unter 5 und dem Kurs über dem 200-Perioden-GD.
  • Ein Verkaufssignal entsteht bei einem 2-period RSI über 95 und dem Kurs unter dem 200-Perioden-GD.

Die Eröffnung der Position erfolgt mit der nächsten Kerze nach dem Signal. Geschlossen werden Positionen anhand des 5-Perioden-GD. Longpositionen sind bei einem Kurs über diesem 5-Perioden-GD zu schließen, Shortpositionen beim Kurs darunter. Die kurzfristige Strategie führt zu schnellen Ausstiegen. Einen Stop Loss schlägt der Entwickler Connors nicht vor, Softwareprogramm stellen ihn in der Regel automatisch drei Prozent unter Einstieg des verwendeten Wertpapiers ein. Dieser Vorschlag stammt vom Trader Gabriele Belleli.

2-period RSI: Stärken und Schwächen

Der Kauf in Trendrichtung nach einem Rückschlag zur Mitte des definierten Trends ist eine sehr plausible Strategie. Es gibt sie auch auf reiner Kerzen- oder OHLC-Basis. Hierbei werden allerdings die Stäbe bewertet. Beispielsweise gelten zwei Candlesticks oder OHLC-Bars als plausibler Rückschlag, über ihrem Hoch im Aufwärtstrend oder unter ihrem Tief im Abwärtstrend können Kaufstopps platziert werden. Ab dem dritten Stab kommen Zweifel auf, der Kurs könnte den Trend nun wechseln. Gleitende Durchschnitte für die Signalgebung zu nutzen kann ebenso vernünftig sein.

Eine Schwäche besteht darin, dass so ein System nur im etablierten Trend funktioniert, der von einigen gesunden Rückschlägen durchbrochen wird. Dieses Szenario ist aber nicht sehr häufig. Trends wirken oft sehr konfus, es sind Breakouts inklusive, auch mit einem Reversal muss der Trader rechnen. Daher sollte die 2-period RSI Strategie besser mit einem Stop Loss gehandelt werden.

Fazit zum 2-period RSI

Die 2-period RSI Strategie greift die Idee auf, dass Kurse in Trends immer wieder zum Durchschnittspreis hin tendieren, also zur Mitte eines Aufwärts- oder Abwärtstrendkanals. Dieses Phänomen lässt sich mithilfe dieser Strategie zum Kauf von Rücksetzern nutzen.

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