CMO DipReturn Strategie

Der Momentum Oszillator ist komplex, wird aber von vielen erfahrenen Tradern angewendet - eine Einführung.

CMO DipReturn ist eine Strategie, die auf Rücksetzer (Dips) beziehungsweise Retracements setzt. Diese Gegenbewegungen in einem Trend bieten oft sehr gute Einstiegsmöglichkeiten, weil der Trader dadurch eine Position preisgünstiger eingeht, als wenn er neue Extreme (höhere Hochs im Aufwärtstrend, tiefere Tiefs im Abwärtstrend) nutzen würde.

Entwickelt wurde die CMO DipReturn Strategie zunächst für den Forexmarkt. Das erste erfolgreich gehandelte Paar war EUR/USD. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich CMO DipReturn bei allen Forexwerten, Indizes und Rohstoffen anwenden lässt.

Funktionsweise von CMO DipReturn

Der Momentum Oszillator von Tushar Chande (Chande Momentum Oscillator = CMO) liefert ein Einstiegssignal nach einem Richtungswechsel, weil er anzeigt, ob sich der Markt weiter in Trendrichtung entwickeln wird. Diese Signale werden mit einem Trendfilter (TEMA) und einem Trendblocker (RAT) präzisiert.

Als Basis für die Signalgenerierung dient der 5-Minuten Chart. Der CMO weist Überkauft- und Überverkauft-Zonen bei +96 und -96 aus. Wenn der CMO unter +96 fällt, ergibt sich ein Verkaufssignal. Steigt er über -96, dann ist das ein Kaufsignal. Es handelt sich um Dips beziehungsweise Retracements. Die beiden Triggerschwellen wurden gleich gewählt, um die Überoptimierung zu vermeiden.

Der TEMA Trendfilter (ein dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt) reagiert schnell. Sollte der Preis darüber notieren, wird der Aufwärtstrend bestätigt. Ein Preis unter dem TEMA bestätigt den Abwärtstrend. Die meisten Softwareprogramme stellen das im Chart durch einen grünen oder roten Hintergrund an. Die besten Ergebnisse könnte es bei einem Wochen-TEMA geben.

Der RAT (RAVEmaAdaptive Trend Blocker) modifiziert den RAVI Momentum Indikator von Tushar Chande. Es werden Trends mit sehr hohem Momentum geblockt, weil es in diesen nicht die nötigen Retracements für den Einstieg gibt. Klassische Parameter für den RAT sind sieben und 65 Perioden, der Trigger ist ein spezieller 96 Perioden EMA.

Im Chartprogramm gibt es weder einen grünen noch einen roten Hintergrund, wenn der RAT aktiv ist. Trader nehmen nach dieser Strategie eine Position ein, nachdem die überkaufte oder überverkaufte Situation identifiziert wurde und der Kurs wieder den Haupttrend aufnimmt. Die Position wird per Trailing Stop oder Profit Target geschlossen. Beide Werte sind Vielfache der ATR (Average True Range). Durch einen 5 x 24 ATR Ansatz lässt sich die intrinsische Volatilität berücksichtigen. Alternativ können Positionen auch geschlossen werden, wenn der CMO in die Gegenrichtung wechselt. Das ist sogar die häufigste Variante.

CMO DipReturn: Stärken und Schwächen

Der Ansatz, Retracements im stabilen Trend zu handeln, gelingt prinzipiell und wird von vielen erfahrenen Händlern auf unterschiedlichste Weise verfolgt. Es gehört sogar zu den Grundlagen des Trendtradings, eher Rücksetzer als neue Extreme zu handeln.

Allerdings ist bei der CMO DipReturn Strategie zu beachten, dass die genaue Festlegung von Perioden, vermeintlichen Überkauft- und Überverkauftzuständen oder der 5 x 24 ATR suggeriert wird, hier fände exakte Mathematik statt. Dem ist ganz sicher nicht so. Der Trader kann noch so penibel diese Vorgaben nutzen und dennoch ein vermeintliches Retracement handeln, das in eine Konsolidierung und anschließend in den Gegentrend führt. Auch sind die sehr verschiedenen Muster und handelbaren Perioden einzelner Assets und ihrer Klassen zu beachten.

Fazit zum CMO DipReturn

Mit der CMO DipReturn Strategie lassen sich im Day- und Swingtrading gute Signale generieren. In ihrem Ursprung für den EUR/USD und auch für den Cable (GBP/USD) gilt die Strategie als sehr gut adjustiert, es könnte sich lohnen, bei diesen Assets die vorgeschlagenen Perioden exakt anzuwenden. In anderen Märkten müssen die Trader wohl zunächst ein wenig experimentieren. In jedem Fall handelt es sich durch den Einsatz eines Oszillators, der mit Trendfilter und Trendblocker kombiniert wird, um einen sehr interessanten Ansatz.

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