Dynamic RSI Strategie

Der Dynamic RSI belebt den Oszillator neu, führt aber selten zu Signalen - so nutzen Sie diese richtig aus!

Dynamic RSI ist eine Strategie für das Swingtrading von Börsenindizes, sie lässt sich begrenzt auch mit Aktien anwenden. Die Entwickler waren holländische Analysten. Mit dieser Strategie erhalten die Trader relativ wenig Signale, daher arbeiten sie in der Regel mit recht vielen Werten. Aus diesem Grund sollte das Programm mit einer entsprechenden Software überwacht werden, die tagesaktuell die gewählten Assets überwacht und die Kauf- und Verkaufssignale identifiziert.

Dynamic RSI: Funktionsweise

Der klassische RSI ist ein Oszillator, wie ihn Welles Wilder entwickelt hat. Dieser misst die Stärke und Geschwindigkeit von Preisbewegungen. Wenn diese in „Überkauft“- oder „Überverkauft“-Zonen gelangen, gilt es als wahrscheinlich, dass sich eine Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Hierbei sind zwei Dinge zu beachten: Der klassische RSI-Indikator von Welles Wilder bezieht keine Volatilität des Finanzinstruments in die Berechnung ein, außerdem sind „Überkauft“- und „Überverkauft“-Zustände statische Zonen mit festem Wert. Sie sind für jedes Finanzinstrument identisch. Diese Problematik löst der Dynamic RSI durch dynamische „Überkauft“- und „Überverkauft“-Niveaus, die sich der Marktentwicklung und dem Instrument anpassen. Sollte die Indikatorlinie im Dynamic RSI dessen unteres Band kreuzen, gilt das Instrument als „überverkauft“, umgekehrt lassen sich „Überkauft“-Zustände ausmachen. Eine Position eröffnet der Trader aber erst nach der Rückkehr des Dynamic RSI in die Mitte des Indikators.

Es lassen sich zusätzliche Trendfilter hinzufügen. Im übergeordneten Aufwärtstrend gelten dann nur Kaufsignale, im Abwärtstrend Verkaufssignale. Für die Festlegung des Trends werden ein SuperTrend Indikator und/oder ein 3-Line Break Chart eingesetzt. Letzterer zeigt nur bedeutsame Preisbewegungen an und gilt als zuverlässig. Er weist aber nicht alle Preisbewegungen aus, seine Zeitachse ist unterbrochen (Diskontinuität).

Der SuperTrend Indikator nach O. Sebzan ist ebenfalls hilfreich. Hier zeigt eine Stop Line unter dem Marktpreis einen positiven Trend an. Liegt sie über dem Preis, ist der Trend als negativ zu betrachten. Geschlossen werden die Positionen per Take Profit und Stop Loss, wobei ein CRV von 2:1 gelten soll. Zur Berechnung können die Trader die ATR heranziehen.

Stärken und Schwächen von Dynamic RSI

Die unbestreitbare Stärke ist das Einbringen einer Dynamik in den an sich bewährten RSI von Welles Wilder. Diese Dynamik kommt den modernen Märkten sehr entgegen.

Dem stehen auch Schwächen gegenüber: Man würde sich einen Vorschlag zum Stop Loss wünschen, der in der Strategie nicht vorgesehen ist. Darüber hinaus handeln Trader mit dieser Strategie aufgrund des “Überkauft”- und “Überverkauft”-Konzepts strikt antizyklisch, was nicht immer funktionieren muss.

Fazit zum Dynamic RSI

Die Strategie mit dem Dynamic RSI belebt neu den klassischen RSI von Wilder und kann gut funktionieren. Es ist die seltene Signalgebung zu beachten, die eine hohe Diversifizierung erzwingen kann. Daher empfehlen sich Softwareprogramme für die Anwendung.

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