ROCEMA (Trend) Strategie

So lange es keine längeren Seitwärtsphase gibt, ist der ROCEMA vergleichsweise treffsicher. Die Details im Test.

ROCEMA bedeutet Rate-Of-Change and Exponential-Moving-Average. Hierbei handelt es sich um eine komplette Daytrading Strategie für verschiedene Zeiteinheiten, bevorzugt wird die 15-Minuten-Periode.

Die Anwendung von ROCEMA erfolgt auf Börsenindizes und auf Aktien, auch für Rohstoffe und Forexwerte kann sich das System eignen. Es wurde in den Niederlanden entwickelt und diente anfangs dem Handel des landeseigenen AEX-Index’. Das sehr robuste System hat viele Anhänger.

Mit dem ROCEMATrend wurde die ROCEMA Strategie weiterentwickelt, ohne die ursprüngliche Idee zu ersetzen. Beide Systeme können unabhängig voneinander je nach aktuellen Marktbedingungen und persönlichen Vorlieben verwendet werden. Auch eine Kombination von ROCEMA und ROCEMATrend ist möglich.

Funktionsweise von ROCEMA und ROCEMATrend

Die Eröffnung eines Trades beginnt mit einem 15-Minuten Chart. Dort fügt der Trader den EMA (Exponential Moving Average) hinzu und stellt die Periode 16 ein, die einem Vier-Stunden-Zeitrahmen entspricht. Diese Periode glättet den Chart.

Nun wird die RoC (Rate of Change) als Momentum Indikator des EMA 16 berechnet. Einige Softwareprogramme bieten diese Voreinstellungen bereits an. Bei einer positiven RoC (oberhalb der Nulllinie) geht der Trader eine Long-Position ein, bei einem negativen Wert (unterhalb der Nulllinie) eine Short-Position. Beim Wechsel von positiven zu negativen Werten erfolgt der adäquate Wechsel der Positionen. Es gibt daher immer eine offene Long- oder Short-Position.

Die Position wird per Take Profit geschlossen, normalerweise genügen schon zehn Punkte. In Seitwärtsmärkten kann es aufgrund der Funktionsweise zu kleinen Verlusten kommen, wenn die RoC zwischen ihrem positiven und negativen Bereich fortlaufend wechselt. Nach Aussage der Autoren genügt der entstehende Trend aber in der Mehrzahl aller Fälle für einen kleinen Gewinn, sodass das System per saldo gewinnbringend arbeitet. Trader können dennoch den Ausstieg auf der ROCEMA-Linie selbst festlegen. Wenn diese Linie die Farbe ändert, bedeutet das eine Verlangsamung der Bewegung. Diese erscheint oft vor der Trendumkehr und ist demzufolge ein potenziell richtiger Ausstiegszeitpunkt. Die Glattstellung basiert dann auf der ROCEMA-Entwicklung.

Der ROCEMATrend ist eine gute Weiterentwicklung der ROCEMA Trading Strategie. Es gibt jedoch zwei wesentliche Veränderungen zu beachten: Zunächst einmal kommt ein 15-Minuten-EMA über 100 Perioden hinzu, was abhängig von den jeweiligen Handelszeiten zwei oder drei Tage bedeutet. Dieser EMA ist ein Filter. Ein Einstiegssignal nach ROCEMA mit einem Kurs über dem EMA 100 ist ein Kaufsignal. Short Signale handelt der Trader in diesem Fall nicht, was darauf verweist, dass ROCEMATrend bei positiven Signalen eigentlich für Aktien oder Rohstoffe im Aufwärtstrend entworfen wurde. Doch auch Abwärtstrends lassen sich bei einem Short-Signal und einem Kurs unter dem EMA 100 handeln, es werden dann alle Long-Signale komplett ignoriert.

ROCEMATrend erlaubt es also, längerfristige Trends zu handeln. In diesem Fall arbeiten die Trader mit einem Trailing Stop oder einem von Hand nachgezogenen Stop Loss. Verlustreiche Positionen lassen sich dadurch schneller schließen.

ROCEMA und ROCEMATrend können natürlich auch kombiniert werden, diese Strategie scheint nach Aussagen von Anwendern treffsicherer zu sein. Das ROCEMA System liefert das Ausstiegssignal per Farbveränderung, ROCEMATrend liefert den Filter durch den EMA 100. Auf diese Weise werden keine Positionen eröffnet, die gegen den Trend laufen könnten. Einige Softwareanbieter liefern ROCEMA- und ROCEMATrend-Systeme auf Tageschartbasis an.

ROCEMA und ROCEMATrend: Stärken und Schwächen

Die Systeme weisen als Vorzüge programmierbare, indikatorenbasierte Signale auf, die im besten Fall zur Trendfolge nützlich sind. Nach der Entwicklung eines Trends könnte ROCEMATrend mit einem Trailing Stop zu höheren Gewinnen führen.

Nachteilig erscheint die Gefahr fortwährender kleiner Verluste durch ROCEMA in andauernden Seitwärtsphasen. Diese Verluste können viel kleiner sein als ein möglicher Gewinn, jedoch so oft entstehen, dass der Trader per saldo verliert. Auch der Take Profit nach nur zehn Punkten ist sehr fragwürdig, denn ein Stop Loss mit zehn Punkten Abstand muss im Indexhandel als normal (eher als knapp) gelten. Es entstünde ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1, das gilt nicht als gut.

ROCEMA und ROCEMATrend: Fazit

Die ROCEMA Strategie und ihre Erweiterung ROCEMATrend eignen sich für das Day- und das Swingtrading. Eine Kombination beider Strategien gilt als vergleichsweise treffsicher, ROCEMA allein könnte in andauernden Seitwärtsphasen zu Verlusten führen, Trader sollten das Einbuchen dann beenden. Bei Börsenindizes generieren die Strategien zwei bis drei tägliche Signale, bei Aktien höchstens zwei bis drei Signale pro Woche.

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