VIX Reversal Strategie

Die VIX Reversal Strategie ist hoch spannend, erfordert aber einiges an Fingerspitzengefühl. So gelingt der Handel:

Das VIX Reversal ist eine Strategie des US-amerikanischen Traders und Autors Dr. Thomas K. Carr. Er stellte sie im “Micro-Trend Trading for Daily-Income” vor. Der Strategie liegt der von der CBOE (Chicago Board Options-Exchange) veröffentlichte Volatilitätsindex VIX für amerikanische Indizes zugrunde, den es als VDax adäquat für den deutschen Leitindex gibt. Dr. Carr erklärt in seiner Publikation das VIX Reversal-System zu seiner profitabelsten Strategie.

VIX Reversal: Funktionsweise

Der Marktvolatilitätsindex VIX misst unter anderem die implizierte Volatilität der S&P Index Optionen. Er gilt ebenso wie der VDax und jeder Volatilitätsindex als “Angstindex”: Mit der Nervosität der Anleger steigen die Schwankungen des Marktes, sagt eine verbreitete Theorie. Mit dieser Nervosität, mit dem steigenden VIX oder VDax also, tendiert ein Markt eher zum Fallen, weil nervöse Anleger gern ihre Wertpapiere verkaufen.

Doch der VIX kann noch mehr. Es gibt Investoren, die nach dem VIX eine Rendite des SP500 für den nächsten Monat prognostizieren. Vom VIX werden viele Finanzinstrumente abgeleitet, sogar einen VIX Future und CFDs auf den VIX und auf einen VIX ETF gibt es. Letzterer erzielt hervorragende Ergebnisse.

Der Autor und Erfinder Dr. Thomas K. Carr wendet die VIX Reversal Strategie in 5-Minuten-Charts an und nutzt sie für Indizes, Aktien und ETFs. Größere Zeitfenster sollen auch geeignet sein, fünf Minuten erweisen sich aber nach Dr. Carr als optimal.

Als technische Werkzeuge kommen die beiden Moving Averages von fünf und 15 Minuten zum Einsatz. Wenn der 5-Minuten-MA den 15-Minuten-MA nach oben schneidet, entsteht ein Kaufsignal und umgekehrt. Es handelt sich hierbei um eine Umkehrstrategie, bei der stets eine offene Position vorliegt. Nach dem Schließen einer Longposition eröffnet der Trader unmittelbar darauf eine Shortposition (und umgekehrt). Das System läuft nur intraday. Zur VIX Reversal Strategie gehört ein Zeitfilter, der kurz vor Handelsschluss alle offenen Positionen schließt.

Stärken und Schwächen der VIX Reversal Strategie

Es handelt sich hier um ein Revelator-System, das mehr oder weniger in beide Richtungen gleichberechtigt handelt, wobei es zwei Besonderheiten gibt:

  • Die gegenläufige Position wird mit einer Neueröffnung sofort geschlossen. Klassische Revelator-Systeme halten oft beide Positionen gleichzeitig.
  • Der Signalgeber ist der VIX. Die Volatilität bestimmt das Handeln, nicht ein möglicher Trend oder Breakout.

Stärken von Revelator-Systemen bestehen darin, dass sie gar nicht erst versuchen, starr an einer Trend-Hypothese festzuhalten. Sie gehen davon aus, dass ein Kurs jederzeit in jede Richtung führen kann, was zumindest im Forexbereich, aber auch bei vielen Aktienindizes im Intradaygeschehen logischer ist.

Doch diese Auffassung hat auch Grenzen: Es ist in Wahrheit unerheblich, ob ein Anleger eine Position im Verlust schließt oder an dieser Stelle die gegenläufige Position eröffnet. Letzteres erweitert lediglich etwas die Handelsoptionen. Mit zwei gegenläufigen Positionen wird das Realisieren eines Verlustes nur aufgeschoben. Dieser Schwäche entgeht die VIX Reversal Strategie, indem sie die Position gegen den Trend sofort schließt. Das kann wiederum in Seitwärtsphasen zu endlosem, verlustreichen Hin- und Herhandeln führen.

VIX Reversal Strategie: Fazit

Diese Strategie hat in generell zu Swings tendierenden Märkten ihre Berechtigung. Viele Indizes swingen intraday praktisch permanent, solche Bewegungen scalpt die VIX Reversal Strategie auf 5-Minuten-Basis. Da sie per se von einer hohen Volatilität ausgeht, kann das gelingen.

Trader seien dennoch darauf hingewiesen, dass diese Strategie eine sehr intensive Beobachtung des Marktes und gleichzeitig Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert.

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