Commodity Channel Index (CCI)

Der Commodity Channel Index eignet sich auch im Forex-Bereich: Wir stellen die Stärken und Schwächen vor.

Der CCI (Commodity Channel Index) ist ein Oszillator. Seine Funktionen ähneln denen des RSI, wie dieser schwankt auch der CCI zwischen -100 bis +100. Er stellt die Relation zwischen dem aktuellen Kurs und einem gleitenden Durchschnitt dar, wobei die Oszillatorenwerte geglättet werden (Division durch Standardabweichung). Eine weitere Ähnlichkeit zum RSI besteht darin, dass die Auswertung Oszillatoren-typischer Schwingungen auf mehreren Ebenen möglich ist. Die Entwicklung des CCI stammt von Donald Lambert und reicht in die späten 1970er Jahre zurück.

Veröffentlicht wurde die Publikation zunächst im “Commodities Magazin”, was darauf schließen lässt, dass Rohstoffe im Fokus standen, als der CCI entwickelt wurde. Er setzte sich zuerst im angloamerikanischen Raum durch, heute kommt er weltweit zum Einsatz – inzwischen auch bei Aktien, Indizes und im Forex-Bereich.

Aussagen

Der CCI gleicht den aktuellen Kurs mit dem Mittelwert ab. Sein Wert ist jeweils die Differenz zwischen Preis und SMA (einfacher GD) geteilt durch die Standardabweichung. Für die Skalierung kommt in der Regel der inverse Faktor 0,015 zum Ansatz. Dadurch konnte der Erfinder Lambert sicherstellen, dass etwa 75 % aller Werte des CCI zwischen -100 bis +100 notieren. Der Commodity Channel Index zeigt eine Oszillation um die Nulllinie, wobei die Volatilität durch die Periodenzahl bestimmt wird. Der CCI mit einer kurzen Periode ist volatiler als ein CCI mit langer Periodeneinstellung. Mit dem CCI lassen sich drei Komponenten des Charts erfassen: Preisextreme, Kursschwankungen und die Trendstärke. Der Momentum-Oszillator soll in gewisser Weise die Ereignisse antizipieren.

Einsatz

Mit einem Commodity Channel Index erhält der Trader Informationen zum Momentum und zur Kursdynamik sowie zu Überkauft- oder Überverkauft-Situationen. Letztere werden durch die Divergenzen des CCI zum Kursverlauf ersichtlich. Bei einer Divergenz dürfte eine Kurskorrektur kurz bevorstehen. Wenn der CCI an seine Extremwerte -100 oder +100 gelangt, liefert er auch Kauf- oder Verkaufssignale, doch das ist eher selten und sollte nach den Intentionen von Lambert auch nicht oft passieren. Die Signale sind sehr eindeutig, wenn die Werte über +100 oder unter -100 betragen. Wenn es dann Rückschläge geben sollte, empfahl Lambert das Schließen der eingegangenen Positionen – nötigenfalls im Verlust.

Stärken und Schwächen

Zu den großen Stärken des CCI gehört seine frühe Indikation. Das Anzeigen der Signale erfolgt relativ zeitig. Wenn es eine Trendwende geben könnte, so ist diese praktisch auf einen Blick feststellbar. Einige Reversal-Trader nutzen gezielt den CCI. Das basiert auf der Gesetzmäßigkeit, dass sich Kurstrends mit einer gewissen Regelmäßigkeit umkehren. Überkauft- und Überverkaufzonen sind die Bereiche von -344,13 bis +374,52, sie sind sehr breit und verschaffen Tradern einen komfortablen Handlungsspielraum. Eine Schwäche ist der unruhige Linienverlauf, denn der CCI schlägt leider viele Haken. Der Einsatz einer Signallinie wird dadurch erschwert. Zudem ist ein Commodity Channel Index nicht unbedingt leicht interpretierbar.

Fazit zum CCI

Dieser Indikator wurde seinem Namen entsprechend ursprünglich für Rohstoffe entwickelt, dann übertrug man ihn auf andere Assets. Bei Industrierohstoffen wie Kupfer, die lange und logische Zyklen absolvieren, entfaltet der Commodity Channel Index seine ganzen Vorzüge. Er funktioniert auch bei Indizes, Aktien und im Forex-Bereich, wenn sich die Werte “normal” verhalten.

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