Stochastik (Slow & Fast)

Welche Funktionen erfüllt die Stochastik (Slow & Fast) und welche Stärken und Schwächen weist sie auf? Ein Überblick.

Die Stochastik (Slow & Fast) ist ein Indikator, der nach den Regeln stochastischer Prognosen – einem mathematischen Gebiet über der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik – arbeitet. George C. Lane kam nach 1980 auf die Idee, diese Mathematik in einen Indikator zu integrieren. Er nutzte die empirische Beobachtung, dass in Aufwärtstrends die Schlusskurse in der Nähe der Tageshöchstkurse notieren, bei Abwärtstrends streben sie zu den Tiefstkursen.

In Seitwärtsbewegungen kann die Stochastik (Slow & Fast) Umkehrpunkte identifizieren. Das war sogar die Hauptintention von Lane. Wenn sich hingegen ein stabiler Trend etabliert hat, sind die Stochastik-Signale kaum noch relevant. Daher meinen einige Kritiker, dass die Stochastik (Slow & Fast) mit stochastischen Prognosen im mathematischen Sinne eigentlich wenig zu tun habe. Diese sollten in jeder Börsensituation funktionieren.

Aussage

Wenn Schlusskurse im Aufwärtstrend über der Eröffnung, im Abwärtstrend unter der Eröffnung notieren, dann ergibt sich eine Trendumkehr, wenn dieses Prinzip durchbrochen wird. Mithilfe der Stochastik (Slow & Fast) lässt sich das feststellen. Die Trendumkehr beginnt an dem Tag, an welchem der Schlusskurs nur auf (nicht einmal über) dem Eröffnungsniveau notiert. Für die Berechnung des Indikators benötigt das Tool als Komponenten %K und %D. %D ist der gleitende Durchschnitt des Wertes %K.

Beide Linien oszillieren zwischen 0 und 100 und ergeben den Fast Stochastik Indikator, dessen Ergänzung der Slow Stochastik Indikator auf %D-Basis ist, über die der gleitende Durchschnitt berechnet wird. Die Funktion der Slow Stochastik besteht in der Glättung der Fast Stochastik, diese Glättung soll den Oszillator beruhigen. Die beiden Komponenten des Indikators Stochastik (Slow & Fast) funktionieren im Zusammenspiel gut, es kann aber auch die Slow Stochastik genügen, die ruhiger verläuft. Die häufigsten Einstellungen laufen auf fünf Perioden %K sowie drei Indikator-Werte %D (zur Glättung) hinaus. Die Stochastik (Slow & Fast) bildet Extremzonen unter 30/20 und über 70/80.

Einsatz

Der von George C. Lane angedachte Einsatzzweck – Seitwärtsbewegungen sollen identifiziert und deren Ende prognostiziert werden – ist das Haupteinsatzgebiet der Stochastik (Slow & Fast). Ebenso zeigt sie eine beginnende Trendumkehr an. Wenn ein Markt aber schon eindeutig tendiert, können Fehlinterpretationen vorkommen. Sollte die Stochastik (Slow & Fast) etwa im Bereich über 80 notieren, müsste man annehmen, dass sich ein neues Top bildet, doch das stimmt im Trendmarkt nicht. In diesem verharrt die Stochastik (Slow & Fast) sehr lange in einer Extremzone, weil die Schlusskurse immer zu den Hochs oder Tiefs tendieren.

In Seitwärtsbewegungen liefert die Stochastik (Slow & Fast) Kauf- und Verkaufssignale: Das Kaufsignal ist der Anstieg von %D oder %K ab 0 bis über 20. Umgekehrt ist das Verkaufssignal Abfall ab 100 bis unter 80. Die Überkreuzungen %K und %D sind auch Signale. %K steigt über %D ist ein Kauf, der Verkauf ist das Steigen von %D über %K. Sollte es Divergenzen zwischen dem Preischart und der Stochastik (Slow & Fast) geben, so zeigt das einen Trendwechsel an.

Fazit

Die größte Stärke des Stochastik (Slow & Fast) Indikators ist die Identifizierung eines Trendwechsels in einer Seitwärtsbewegung. Das ist eine sehr wichtige Funktion, daher wird der Indikator nach wie vor angewendet. Mögliche Fehlinterpretationen in Trendmärkten gelten hingegen als seine Schwäche, weshalb Trader ein wenig Erfahrung für den Einsatz von Stochastik (Slow & Fast) benötigen.

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